Bolsa e investimentos
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DMA
Well-known member
https://www.reuters.com/markets/us/f...on-2023-03-07/
- Pode ser necessário que a FED suba mais que 0,25% em cada reunião;
- Não é de descartar que o valor máximo da taxa seja superior ao que era anteriormente expectável.
- Pode ser necessário que a FED suba mais que 0,25% em cada reunião;
- Não é de descartar que o valor máximo da taxa seja superior ao que era anteriormente expectável.
Montecristo81
New member
Dificilmente compensa. Já tive conta no Barclays Wealth, com sede em Londres, mas também com possibilidade de domiciliar a conta na Ilha de Mann (menos impostos). Ao contrário do que o nome indica não é preciso ser rico para abrir conta lá. Bastam 25 mil libras para abrir conta. O que se ganha a mais em juros e menos taxas fiscais é largamente comido por comissões de gestão e outras. Em última análise, para o meu caso concreto, concluí que não valeu a pena o trabalho.
O pessoal continua a gastar como se não houvesse amanhã, deduzo que o dinheiro oferecido durante a pandemia que acabou em poupança, pois nem havia onde gastar, está a fazer estragos bem maiores que aquilo que se previa.
Mesmo com cenário de créditos muito complicados o pessoal não parece preocupado, bem pleo contrário.
O que se discute ali ao lado dos preços dos hotéis é só um dos exemplos, estão a preços no mínimo ao dobro de tempos pré pandemia.
O que parece também é que FED e BCE deviam ter intervindo mais cedo.
VTEC
New member
A Pharol tem como principal ativo uma participacação de 2,2% na operadora brasileira de telecomunicações Oi - valorizada, no final de 2022, em quatro milhões de euros, depois de uma queda em bolsa de 78%
https://www.jornaldenegocios.pt/emp...ra-25-milhoes-em-2022?ref=DET_Recomendadas_pb
Deprimente.
Alguém se lembra quando dinheiro a PT enterrou na OI?
Quem estava no "board" desta empresa?
E claro... que a decisão foi imposição do Primeiro Ministro português à data (que tal como o atual, não percebe nada de economia) chamado José Sócrates.
https://www.jornaldenegocios.pt/emp...ra-25-milhoes-em-2022?ref=DET_Recomendadas_pb
Deprimente.
Alguém se lembra quando dinheiro a PT enterrou na OI?
Quem estava no "board" desta empresa?
E claro... que a decisão foi imposição do Primeiro Ministro português à data (que tal como o atual, não percebe nada de economia) chamado José Sócrates.
Rasec
New member
Pior, alguém se lembra quem era o [NODE="2"]Forum[/NODE] desse corrupto!? Que também não percebe nada de economia?
E hoje, temos Medina como #2.... é sempre a melhorar.... gotta love xuxalismo [:vm)][:vm)][:vm)]
Mazzeo
New member
O que aconteceu no negócio da PT foi surreal e criminoso. A PT detinha a Vivo, um operador saudável e pujante no Brasil. A Oi era detida pela Telefonica e sempre foi um money pit, sendo acioninstas alguns ilustres políticos brasileiros, incluindo o filho o Lula.
A PT e a TEF fizeram um negócio incompreensível: trocaram os activos. A PT ficou com a Oi e a TEF com a Vivo, sem contrapartidas que justificassem a PT enterrar-se em tamanho buraco. Após o swap, veio o mais inacreditável: a PT fundiu-se com a Oi, uma espécie de incesto no mundo das M&A. Grande parte do top management da PT muda-se para o Brasil e ficam a liderar o grupo. Segue-se o ainda mais inacreditável: a seguir ao escândalo do BES/Rioforte, o board retira poder aos tugas e decidem vender a operação do grupo em Portugal para atirar mais dinheiro ao poço sem fundo da Oi.
Resultado disso, a TEF fica com um activo saudável, a Oi tem mais ~7bi injectados no buraco negro e a PT deixa de existir, ficando os activos em Portugal sob a Altice, um grupo de especuladores israelitas baseados em França. Ninguém foi preso, ninguém teve de devolver dinheiro, ninguém foi realmente investigado, excepto pelas comissões parlamentares patéticas onde ninguém se lembrava de nada, e que, para piorar ainda mais, serviram para catapultar a Mortágua com as perguntas desconfortáveis, mas inócuas, que fez aos ex-administradores da PT.
Foi literalmente perder 5 vezes num único jogo. Obrigado inginheiro Sócas.
DMA
Well-known member
https://www.marketwatch.com/story/b...n-way-to-fresh-four-decade-milestone-41448336
The widely followed spread between 2- and 10-year Treasury yields finished the New York session at minus 109 basis points, a day after ending in triple-digit negative territory for the first time since Sept. 22, 1981.
A negative 2s/10s spread simply means that the policy-sensitive 2-year rate BX:TMUBMUSD02Y is trading far above the benchmark 10-year yield BX:TMUBMUSD10Y, as traders and investors factor in higher interest rates in the near term and some combination of slower economic growth, lower inflation, and possible interest-rate cuts over the longer term.
The spread hasn’t been this deeply inverted since it reached minus 121.4 basis points more than 40 years ago, when the fed-funds rate was 19% under then-Federal Reserve Chairman Paul Volcker.
....
This week’s triple-digit inversion in the 2s/10s spread was largely driven by the rise in the 2-year rate, which ended the New York session above 5% on Tuesday for the first time since June 18, 2007
...
The Fed chairman’s focus on the need for higher rates came as Senate lawmakers repeatedly asked him on Tuesday whether interest rates are the only tool available to policy makers for controlling inflation. Powell replied that interest rates are the main tool, demurring from an opportunity to discuss the Fed’s quantitative tightening process — or shrinking of the central bank’s $8.34 trillion balance sheet — in more detail.
QT was once seen as a supplement to rate increases, with one economist at the Fed’s Atlanta branch estimating that a $2.2 trillion passive roll-off of nominal Treasury securities over three years would be equivalent to a 74-basis-point rate hike during turbulent times.
But tinkering with QT now and accelerating the pace of that process would be a “can of worms the Fed doesn’t really want to open,” said Marios Hadjikyriacos, senior investment analyst at Cyprus-based multiasset brokerage XM. That would “drain excess liquidity out of the system and tighten financial conditions faster, helping to transmit the stance of monetary more effectively, but the scars of the ‘taper tantrum’ and the 2019 repo crisis have made Fed officials wary of deploying this tool in an active manner.”
The widely followed spread between 2- and 10-year Treasury yields finished the New York session at minus 109 basis points, a day after ending in triple-digit negative territory for the first time since Sept. 22, 1981.
A negative 2s/10s spread simply means that the policy-sensitive 2-year rate BX:TMUBMUSD02Y is trading far above the benchmark 10-year yield BX:TMUBMUSD10Y, as traders and investors factor in higher interest rates in the near term and some combination of slower economic growth, lower inflation, and possible interest-rate cuts over the longer term.
The spread hasn’t been this deeply inverted since it reached minus 121.4 basis points more than 40 years ago, when the fed-funds rate was 19% under then-Federal Reserve Chairman Paul Volcker.
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This week’s triple-digit inversion in the 2s/10s spread was largely driven by the rise in the 2-year rate, which ended the New York session above 5% on Tuesday for the first time since June 18, 2007
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The Fed chairman’s focus on the need for higher rates came as Senate lawmakers repeatedly asked him on Tuesday whether interest rates are the only tool available to policy makers for controlling inflation. Powell replied that interest rates are the main tool, demurring from an opportunity to discuss the Fed’s quantitative tightening process — or shrinking of the central bank’s $8.34 trillion balance sheet — in more detail.
QT was once seen as a supplement to rate increases, with one economist at the Fed’s Atlanta branch estimating that a $2.2 trillion passive roll-off of nominal Treasury securities over three years would be equivalent to a 74-basis-point rate hike during turbulent times.
But tinkering with QT now and accelerating the pace of that process would be a “can of worms the Fed doesn’t really want to open,” said Marios Hadjikyriacos, senior investment analyst at Cyprus-based multiasset brokerage XM. That would “drain excess liquidity out of the system and tighten financial conditions faster, helping to transmit the stance of monetary more effectively, but the scars of the ‘taper tantrum’ and the 2019 repo crisis have made Fed officials wary of deploying this tool in an active manner.”
DMA
Well-known member
Note-se a parte final que aborda um tema que já aflorei em outros tópicos: uma análise baseada apenas nas taxas dos principais BCs é uma análise incompleta; QE, QE tapering ou QT (bem como as respectivas escalas de valor) têm uma importância bastante grande para futuros desenvolvimentos de vários mercados.
DMA
Well-known member
Por vezes penso se não acontece um bocado como na história do Pedro e do lobo.
Se pensarmos bem a fase do Covid deveria ter posto a maioria das economias de gatas e no lodo ... mesmo no lodo; mas afinal a coisa até manteve-se minimamente estável face as espectativas iniciais.
Agora estamos a pagar o preço da intervenção dos governos e BCs durante a crise Covid? Eu acho que sim, mas não quero divagar nesse assunto.
Onde eu quero chegar é que se calhar - nem que seja duma forma inconsciente - muita gente pensa que se ultrapassamos um desastre como o Covid, que agora acontecerá o mesmo (ou até será mais fácil).
Como aprendi noutro forum, a inversão das yields está muito bem correlacionada com a entrada num período de recessão...foi assim, muitas vezes, no passado.
AyrtonRose
New member
Apenas 2.7% dos depósitos estão abaixo da garantia bancária. Muita empresa e investidores tinham contas bem recheadas que agora podem apenas reaver migalhas.
por exemplo a plataforma Roku tinha 450 milhões de dólares. Que provavelmente perdeu.
o rombo nos ETF e em empresas específicas é capaz de continuar enquanto se percebe quem vai ou não perder dinheiro.